// 结算 — 价格流本身
市场真正用来
结算的那条价格流。
这不是重建值，也不只是一个结果标签，而是这些市场实际用来结算的 Chainlink Data Streams 价格值，逐 tick，按平台 relay 发布的样子采集——十进制值，以及只要 relay 发了就并存的上游定点值，旁边是每个市场的 strike 与结算结果。只要某个市场的 strike 和它据以结算的那条流都在，你就能从原始价格重算出它的结果；缺了任何一样，归档会如实说明，而不是替你补上。
采集起始日2026-06-08
Polymarket 币种·
包含的数据集5
strike 与结算结果每个市场
有哪几条流
这里列的是归档中的结算流。哪条流结算哪个市场由市场自己决定：从 markets 数据集中该市场所在的行读取 raw.cryptoMarketConfig.twapLookbackSeconds，再选对应的流。不要按日期推断，这条规则改过一次。- prices
- 结算价流，逐 tick（Chainlink 瞬时流）
- twap60s
- TWAP 60 秒结算流——5 分钟与 15 分钟市场都判定在它上面
- twap30s
- TWAP 30 秒结算流——5 分钟市场改用 60 秒回看之前的结算线，至今仍逐日归档
- markets
- 每个市场的元数据、strike 与结算结果
- klines
- 由结算价流推导的 OHLC K 线，带 tick 计数——没有成交量，结算流是价格流不是成交流
为什么这一块才是关键
01
为什么四舍五入的浮点不够
每个 tick 都带十进制值，以及——只要 relay 发布了它——上游的定点整数字符串。一个被舍入成浮点的价格，已经不能再拿来结算了：这些市场是靠与 strike 比大小决定的，而在 strike 附近，舍入本身就是答案。一个浮点值，说明那个判断已经在上游某处被做掉了；只要定点值是 relay 发来的那一个，它就是那次比较的直接输入。
02
一个诚实的 null，好过一个像样的猜测
markets 数据集里带每个市场的结算结果，以及它必须越过的那个 strike，而每个 strike 都注明了它取自哪一个 tick。没有 tick 能确定它时，这个字段是 null，而不是从旁边借一个值。
猜出来的 strike 比缺失更糟：它和真的长得一模一样，而它会悄悄把每一笔压在边界附近的交易的正负号翻过来。
怎么取
和其他数据一样是 /v1/files，筛到结算流上。不传日期就是你的 key 能到的最新一天。BASH
# 取结算流，默认是你的 key 能到的最新一天 curl -H "Authorization: Bearer $OT_KEY" \ "https://outcometick.com/v1/files?venue=polymarket&dataset=prices,twap60s" # 每个市场的 strike 与结算结果 curl -H "Authorization: Bearer $OT_KEY" \ "https://outcometick.com/v1/files?venue=polymarket&dataset=markets&asset=btc" # 下载其中一个——url 由上一条列表返回 URL=$(curl -s -H "Authorization: Bearer $OT_KEY" \ "https://outcometick.com/v1/files?venue=polymarket&dataset=twap60s" \ | jq -er '.files[0].url') curl -L -H "Authorization: Bearer $OT_KEY" "$URL" -o twap60s.csv.gz
结算这一侧，付钱之前就能自己核。公开样本归档里是同样的流、同样的格式——拿原始价格重算一个市场的结果，看看和我们给的对不对得上。